La Cofradía Ntra. Sra. del Rosario fue fundada antes de 1527 en el convento de Santa Catalina Mártir el Real, de la Orden de Sto. Domingo, por lo que es de las cofradías más antiguas de Jaén.
En 1836 la Cofradía pasa del convento de los frailes dominicos al de monjas del Convento de Ntra. Sra. de los Ángeles
En 1870, con el visto bueno del Obispo, se traslada al convento de la Purísima Concepción donde sigue en la actualidad.
La Cofradía del Santísimo Rosario es una archicofradía, o asociación espiritual de la Iglesia católica, bajo el cuidado y la guía de los dominicos (Orden de Predicadores).